{"id":72966,"date":"2014-11-17T15:23:37","date_gmt":"2014-11-17T17:23:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ufla.br\/ascom\/?p=72966"},"modified":"2014-11-19T09:07:23","modified_gmt":"2014-11-19T11:07:23","slug":"gerenciamento-de-risco-financeiro-e-tema-de-coloquio-de-matematica-nesta-terca-1711","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ufla.br\/dcom\/2014\/11\/17\/gerenciamento-de-risco-financeiro-e-tema-de-coloquio-de-matematica-nesta-terca-1711\/","title":{"rendered":"Gerenciamento de risco financeiro \u00e9 tema de Col\u00f3quio de Matem\u00e1tica nesta ter\u00e7a (18\/11)"},"content":{"rendered":"

\"matematica2\"<\/a>Nesta ter\u00e7a-feira (18\/11), \u00e0s 17h50, ocorre o Col\u00f3quio de Matem\u00e1tica. As atividades ser\u00e3o realizadas no Anfiteatro do Departamento de Ci\u00eancias Exatas da Universidade Federal de Lavras (DEX\/UFLA) e ter\u00e3o como prelecionista o professor do DEX Paulo Henrique Sales Guimar\u00e3es.<\/p>\n

O tema desta edi\u00e7\u00e3o \u00e9 \u201cGerenciamento do risco financeiro: uma introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 teoria de carteiras de investimentos\u201d. Toda a comunidade pode participar, j\u00e1 que o evento tem entrada gratuita e aberta ao p\u00fablico. O principal objetivo dos col\u00f3quios de Matem\u00e1tica \u00e9 contribuir para o \u00a0enriquecimento do ensino oferecido a estudantes de gradua\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Resumo do tema*<\/strong><\/p>\n

Risco \u00e9 definido como a possibilidade de que algum acontecimento desfavor\u00e1vel possa vir a ocorrer. Especificamente, diz respeito \u00e0 possibilidade de perda financeira, sendo, portanto, uma das principais vari\u00e1veis que afetam os resultados dos investimentos. Desta forma, conhecer os riscos envolvidos no mercado \u00e9 fundamental para todo tipo de investidor.<\/p>\n

A preocupa\u00e7\u00e3o com o bin\u00f4mio risco\/retorno pode ser considerado um pilar para a moderna teoria de sele\u00e7\u00e3o de carteiras elaborada por Markowitz (1952). Mais tarde, com a contribui\u00e7\u00e3o de Sharpe (1964), foi criado o modelo CAPM, cuja defini\u00e7\u00e3o do retorno de um ativo d\u00e1-se com rela\u00e7\u00e3o a uma carteira te\u00f3rica de mercado. Al\u00e9m desses, podem-se citar o Modelo do \u00cdndice \u00danico de Sharpe, o Modelo de Elton-Gruber para sele\u00e7\u00e3o de carteira \u00f3tima e o APT (Arbitrage Pricing Theory<\/em>), que s\u00e3o alguns dos mais utilizados para estudar a teoria de carteiras e que ser\u00e3o discutidos no Col\u00f3quio.<\/p>\n

Ser\u00e1 abordada, ainda, a otimiza\u00e7\u00e3o de carteiras, as formas de se encontrar a carteira de vari\u00e2ncia m\u00ednima e a identifica\u00e7\u00e3o de sua import\u00e2ncia no contexto dos modelos supracitados.<\/p>\n

*Fornecido pelos organizadores.<\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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